2月1日,大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)發布的《2017年自律監管工作報告》顯示,2018年,大商所將繼續落實“三個監管”要求,積極防范化解市場風險,嚴厲打擊違法違規行為,提升市場運行質量和效率,確保市場安全平穩運行,拓展服務實體經濟的深度和廣度,深化產業服務和市場服務,積極推進各項改革創新和對外開放工作,穩步加快建設多元開放、國際一流衍生品交易所。
《2017年自律監管工作報告》顯示,2017年,在中國證監會的正確領導下,大商所深入學習貫徹黨的十九大精神和全國金融工作會議精神,認真落實全國證券期貨監管工作會議要求,緊緊圍繞服務實體經濟、服務國家戰略的根本宗旨,以保護投資者合法權益為責任,牢牢落實依法從嚴全面監管理念,按照“保穩定、抓管理、促轉型”工作方針,切實履行一線監管職責,守住不發生系統性風險底線,保障期貨市場的安全平穩運行。
一是市場運行平穩,投資者結構進一步優化,部分品種成熟度增強。
2017年大商所市場累計成交量11.01億手、累計成交額52.01萬億元、日均持倉量613萬手,全年成交量、成交額和年末持倉量占全國期貨市場的36%、28%和43%。2017年參與大商所交易的客戶累計為69.98萬戶,同比增長6%,單位客戶年末持倉量占大商所總量的48%,其中玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、聚丙烯等品種的單位客戶持倉占比均在50%以上,接近境外成熟市場水平。資產管理、特殊法人等單位客戶日均持倉小幅增長占比達17%。
二是加快新品種新工具開發,做深做細現有品種,不斷拓展服務實體經濟領域。
首先是實現豆粕期權平穩上市,填補國內商品期權的空白,為相關產業企業和機構提供更為豐富靈活的風險管理工具和交易策略,拓展并提高服務實體經濟能力。其次,深入貫徹中央一號文件精神,穩步擴大“保險+期貨”試點和產業扶貧,有力支持了貧困地區經濟發展。第三,通過增設交割庫、完善交割標準等措施,推動玉米、豆油、膠合板、鐵礦石等品種合約規則制度持續完善,進一步貼近市場需求。最后是大力推進新品種研發和立項準備,深化油粕品種的倉單串換業務,研究探索建立倉單中心體系,開展場外期權試點,探索開展集團間的倉單串換場外市場建設,加快促進期現結合。
三是科學研判市場,及時出臺調控措施,積極化解交易風險。包括跟蹤評估市場風險,適時調整焦煤、焦炭、雞蛋等品種漲跌停板、交易保證金、手續費標準,及時出臺交易限額措施。
四是嚴厲查處各類違規行為,保護投資者合法權益,將從嚴監管落到實處。
2017年共查處異常交易行為396起,其中自成交達標195起,頻繁報撤達標190起,大額報撤達標2起,實際控制關系賬戶超倉9起,對148個投資者采取限制開倉等措施。
五是加強溝通配合,強化協作,不斷推進全面監管工作。包括與38家證監會派出機構簽署監管協作備忘錄,加強稽查執法和投資者保護等方面合作,提高監管效率。以及配合證監會稽查局、派出機構等做好我所上報線索調查工作。此外,加強與大連公安經偵等部門溝通,就落實司法協助、合作機制等進行討論研究。
六是加大系統建設,重視效能,提高科技監管水平。完善現有交易系統風險管理功能,增加包括交易限額實時控制、期貨期權組合保證金、期權套保、期權監控預警等系統功能。加強國際先進監察系統研究,開展以大數據為核心的自主監察系統研發工作,并針對信息操縱、幌騙等交易行為深度分析,提高監管的科學性、準確性。
七是加大市場培育和教育力度,創新服務產業模式,夯實市場發展基礎。如舉辦塑料、黑色、玉米、油脂板塊產業大會,舉辦機構大宗商品衍生品論壇,深入開展產業鏈培育,以合作社、種糧大戶為對象與農委、機構等合作開展“三農”服務,加大對券商、基金、私募及IB客戶等機構投資者培育力度,建設產業培育基地,打造“一地一品”、“一地多品”市場服務品牌,開展“送期權進產業”系列活動,面向企業和機構人員組織豆粕期權培育活動,完善十大期貨投研團隊評選,啟動高校期貨人才培育工程項目,為期貨市場發展培育人才。
作者:馬爽