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周一，滬深300股指期貨呈現寬幅振蕩，主力合約IF1607最高反彈至3227.8點后，出現跳水回落，全天收于3176.6點。行情的大幅波動，顯示連續反彈過后，多空雙方在3200點附近開始出現較激烈的拉鋸。然而就市場情緒觀察，多方勢頭尚未渙散，因此筆者認為反彈行情未結束。

自6月17日，滬深300股指期貨持倉量階段性見底以來，持倉量整體出現連續回升。伴隨著持倉量的回升是股指期貨價格的反彈。因此，整體上本輪持倉量的上升是多方帶動的，意味著此前離場的多方資金回歸場內。周一，IF四份合約持倉量增加1105手至43520手，創出5月17日以來最高水平。持倉量仍在回升，暗示著趨勢未結束。

數據顯示，前20名席位在IF1607合約上合計共持買單18562手、賣單18065手。雖然主力凈多持倉量497手，較前一交易日縮減424手，但并不意味著多方資金的抽逃。本周股指期貨當月合約即將交割，期指的移倉換月已經展開，周一IF1607持倉量出現明顯下降同時IF1608持倉量上升。然而，由于中金所周一尚未公布IF1608持倉量的變動情況，僅從IF1607持倉量的變動并不能理解為多方資金撤離，而更有可能是移倉的正常表現。一個較好的佐證是期現價差的變化。如果IF1607上多方資金出現集體抽逃，那么期現價差貼水將出現擴大，但周一IF1607日內分鐘數據上的平均期現價差貼水為12.83點，較前一交易日平均貼水21.02點，未有擴大反而出現明顯的收縮。因此，筆者認為，周一IF1607前20多方合計減持買單2915手，更有可能是移倉行為所致。

此外，筆者持續跟蹤的中信期貨、海通期貨、廣發期貨、銀河期貨、光大期貨、招商期貨、上海東證期貨、申銀萬國期貨8家席位的凈持倉量變動數據顯示，7家席位的凈持倉量變動指向多方。其中3家席位擴大凈多持倉量，4家席位縮減凈空持倉量。此外，IH與IC合約上，前20多方席位合計減持買單數量少于前20空方席位減持賣單數量，也反映出市場暫時未出現多方集中抽逃跡象。

近期上海東證期貨席位對次日市場節奏把握較好。該席位最近連續8個交易日凈持倉量變動7次踏準次日日內漲跌節奏。周一上海東證席位空方持倉數量已退出前20，反映其對周二市場持樂觀態度。