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新華社北京1月27日電（記者張舒琳 李嵐君）1月26日，上交所發(fā)布公告稱，暫停華夏中證500ETF融券賣出，當(dāng)日該基金凈值不僅沒有上漲，反而下跌1.69%。

基金業(yè)內(nèi)人士表示，500ETF融券激增或與量化對(duì)沖和套利需求有關(guān)。對(duì)于這只規(guī)模不大的500ETF產(chǎn)品，融券余量占比過高并不能看做是機(jī)構(gòu)看空的信號(hào)。

融券余量占比創(chuàng)新高

1月26日，上交所發(fā)布《關(guān)于暫停500ETF基金(512500)融券賣出的公告》，暫停500ETF基金（證券代碼：512500）融券賣出。

公告顯示，根據(jù)各證券公司2021年1月25日上報(bào)的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)500ETF基金融券余量已達(dá)到該證券上市可流通量的75%，依照《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》第六章第五十二條相關(guān)規(guī)定，將從1月26日起暫停該標(biāo)的證券融券賣出，恢復(fù)時(shí)間將另行通知。

此前1月20日，上交所就發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告：“500ETF基金融券監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到70.28%，根據(jù)規(guī)定，單只交易型開放式指數(shù)基金的融券余量達(dá)到其上市可流通量的75%時(shí)，該所可在次一交易日暫停其融券賣出。”隨后，該產(chǎn)品連續(xù)四個(gè)交易日上漲，漲幅超2.7%。

這是上交所第三次發(fā)布暫停華夏中證500ETF基金融券賣出公告，此前兩次分別為2020年9月16日和12月23日。

資料顯示，華夏中證500ETF基金經(jīng)理為榮膺，該產(chǎn)品最新份額為9.6億份，規(guī)模為32.26億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月25日，華夏中證500ETF融券余量為7.21億份，占當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)份額75.07%。今年以來，該產(chǎn)品融券余量始終維持在7億份以上。

并非看空市場(chǎng)信號(hào)

北京某公募基金量化基金經(jīng)理表示，由于這只產(chǎn)品相對(duì)于其他中證500產(chǎn)品而言規(guī)模較小，常被機(jī)構(gòu)用作對(duì)沖工具，融券量一直很大。

上述基金經(jīng)理指出，融券余量比例觸及上限并不能看做是機(jī)構(gòu)看空市場(chǎng)的信號(hào)。他說：“這只產(chǎn)品規(guī)模小，很容易就達(dá)到上限。對(duì)于規(guī)模最大的南方中證500ETF，融券余量非常充足。”

同花順數(shù)據(jù)顯示，1月25日，市場(chǎng)上規(guī)模最大的中證500ETF產(chǎn)品南方中證500ETF融券余量為21.80億份，場(chǎng)內(nèi)總份額46.91億份，融券余量占比46.47%；廣發(fā)中證500ETF融券余量為5.96億份，場(chǎng)內(nèi)份額14.13億份，融券余量占比42.18%，相比年初大幅增長(zhǎng)。

對(duì)于融券余量激增的原因，北京一位大型公募基金經(jīng)理表示：“主要是因?yàn)楹芏嗳四?00ETF來對(duì)沖，這個(gè)比股指期貨成本低，期貨貼水太嚴(yán)重了。用ETF融券，其利息和股指期貨基差差別不會(huì)太大，但股指期貨的保證金占用資金成本比較高。”

上海某公募基金量化基金經(jīng)理也表示：“由于500ETF可以替代股指期貨對(duì)沖，融券500ETF在一定程度上既能滿足機(jī)構(gòu)的對(duì)沖需求，又能降低成本。中證500股指期貨一直是貼水狀態(tài)，成本較高，用500ETF融券做對(duì)沖，看似做空中證500，但其實(shí)是為了套利。”