02月22日訊
為明確銀行間市場清算所股份有限公司（簡稱“上海清算所“）人民幣利率互換集中清算業務違約處置流程，完善風險管理制度，上海清算所在經過多輪市場調研的基礎上，根據《銀行間市場清算所股份有限公司清算基金與風險準備金管理辦法》、《人民幣利率互換集中清算業務業務指南》等業務規則和辦法擬定了《人民幣利率互換集中清算業務違約處置指引（征求意見稿）》。
根據意見稿，清算會員出現下列一項或多項事件的，構成人民幣利率互換集中清算業務違約：
（一）違反人民幣利率互換集中清算業務相關業務規則、上海清算所《清算會員協議》和《清算會員管理辦法》等規定，包括但不限于未履行支付義務；
（二）經營狀況、財務狀況持續惡化，不能清償到期債務或明顯缺乏清償能力；
（三）解散（出于聯合、合并或重組目的而發生的解散除外）；
（四）自身或其監管部門啟動針對其的接管、破產、清算等行政或司法程序；或其債權人啟動針對其的接管、破產、清算等行政或司法程序，導致其被依法宣告破產、停業、清算或被接管；
（五）通過停業、清算或申請破產的決議；
（六）就自身或自身的全部或大部分資產尋求任命臨時清算人、托管人、受托人、接管人或其他類似人員或被任命了任何前述人員；
（七）其債權人作為擔保權人采取行動取得了其全部或大部分資產，或使其全部或實質部分資產被查封、扣押、凍結或強制執行；
（八）出現嚴重違法違規行為被國內監管機構處罰；或被其它清算機構、交易所判定違約或被暫停、取消會員資格，并可能導致其無法履行對上海清算所的清算義務；
（九）可能導致其無法履行對上海清算所相關義務的其他情況。
清算會員違約事件分為運營性違約和永久性違約。意見稿明確，當清算會員被認定為運營性違約時，上海清算所有權采取以下措施：
（一）暫停違約清算會員后續人民幣利率互換集中清算業務的合約替代、清算退出和提前終止；
（二）凍結違約清算會員保證金賬戶和清算基金賬戶；
（三）暫停支付違約清算會員應收資金（或有），該部分資金不計息；
（四）根據實際違約情況，啟動銀行授信機制，融入資金以完成違約處置期內應付資金結算，上海清算所按照違約金額與未付的違約清算會員應收資金差額（最小為零）的千分之一從違約日起逐日計收罰金，不足一日的，按一日計算；
（五）若違約清算會員在一個工作日內補足違約資金及罰金，上海清算所恢復該會員人民幣利率互換集中清算業務的后續合約替代、清算退出和提前終止，解凍其保證金賬戶和清算基金賬戶，將該違約清算會員違約處置期間的應收資金（如有）釋放至違約清算會員賬戶，將融資資金償還授信銀行，記錄其運營性違約一次；
（六）若違約清算會員在一個工作日內，未能補足違約資金及罰金的，上海清算所將按永久性違約進行后續違約處置。特殊情況下清算會員可以提出寬限申請，經上海清算所批準后可以適當暫緩執行對其的永久性違約處置。
當清算會員被認定為永久性違約時，上海清算所有權采取以下措施：
（一）暫停違約清算會員后續人民幣利率互換集中清算業務的合約替代、清算退出和提前終止；
（二）凍結違約清算會員保證金賬戶和清算基金賬戶；
（三）暫停支付違約清算會員應收資金（或有），該部分資金不計息；
（四）根據實際違約情況，啟動銀行授信機制，融入資金以完成違約處置期內應付資金結算，上海清算所按照違約金額與未付的違約清算會員應收資金差額（最小為零）的千分之一從違約日起逐日計收罰金，不足一日的，按一日計算；
（五）啟動非現金類抵押品的快速處置流程；
（六）召集違約處置專家組，協助上海清算所進行違約處置；
（七）對未違約且成功指定新綜合清算會員（見第三十二條）的被代理客戶進行移倉；
（八）對違約清算會員頭寸（包括自營業務頭寸和未移倉代理業務頭寸）執行強行平倉，強行平倉操作流程參照第七章；
（九）依據損失分攤流程（見附件3），依次使用風險準備資源彌補對違約清算會員頭寸強行平倉造成的損失；
（十）依據強行平倉處置結果執行現金和非現金抵押品、頭寸的轉移；
（十一）上海清算所可根據實際情況采取關閉違約清算會員在上海清算所的相關賬戶，取消其清算會員資格的措施；
（十二）違約處置流程結束后，上海清算所應向違約清算會員追償或/和索賠，所得用于償還此前融入的資金及相關費用和抵補違約處置損失中可能使用到上海清算所風險準備金、未違約清算會員清算基金以及未違約清算會員補充繳納的清算基金[1]；
（十三）向監管機構報告違約清算會員的違約及處置情況；
（十四）上海清算所有權向市場披露違約清算會員的違約及處置情況。
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