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預(yù)期市場(chǎng)崩盤?神秘交易員500萬(wàn)美元押注恐慌指數(shù)飆至70以上 天天熱推薦
來(lái)源:富途牛牛 發(fā)布時(shí)間:2023-05-08 18:26:25

假設(shè)VIX在9月沒(méi)有超過(guò)70,該交易員將損失500萬(wàn)美元,但當(dāng)VIX飆升至90時(shí),利潤(rùn)高達(dá)4億美元。


【資料圖】

盡管拜登和鮑威爾一再?gòu)?qiáng)調(diào)美國(guó)銀行業(yè)的健康,恐慌情緒仍在市場(chǎng)上蔓延。

據(jù)彭博社上周報(bào)道,一名神秘交易員因極度擔(dān)心標(biāo)普500指數(shù)崩盤而大量買入美股波動(dòng)率指數(shù)(VIX)的看漲頭寸。

報(bào)道稱,該交易員周四買入了30萬(wàn)份VIX 9月看漲期權(quán),行權(quán)價(jià)為60,是當(dāng)前水平的三倍,與此同時(shí),該交易員賣出了10萬(wàn)份9月看漲期權(quán),行權(quán)價(jià)為40。總交易成本約為480萬(wàn)美元。

這一投資策略又被稱為看漲期權(quán)反向比率套利策略,該交易員買入更高價(jià)格同時(shí)賣出較低價(jià)格的看漲期權(quán),表明他/她強(qiáng)烈預(yù)期VIX會(huì)大幅上漲。

盈利的門檻不低。假設(shè)VIX在9月沒(méi)有超過(guò)70,該交易員將損失500萬(wàn)美元。

但從這里往后,利潤(rùn)空間是無(wú)限的。例如,當(dāng)VIX飆升至90時(shí),該交易員將能獲得4億美元的利潤(rùn)。

實(shí)際上,這筆押注并非特例。彭博社數(shù)據(jù)顯示,VIX看漲期權(quán)交易規(guī)模仍遠(yuǎn)高于看跌期權(quán),兩者比率當(dāng)前在新冠疫情前期美股崩潰時(shí)的水平徘徊。

值得一提的是,相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn),衡量股市風(fēng)險(xiǎn)的VIX仍處于顯著較低的水平。

結(jié)合近期卷土重來(lái)的銀行業(yè)風(fēng)暴,這是否表明,投資者正在押注,信貸風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)蔓延至股市?

或者說(shuō),美國(guó)債務(wù)上限大雷很快就會(huì)爆炸,引發(fā)股市崩盤?

編輯/Somer

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