中證指數(shù)有限公司將于2017年1月9日發(fā)布中證多資產(chǎn)風(fēng)險平價指數(shù)。
近年來，越來越多投資者關(guān)注管理風(fēng)險的配置方法。風(fēng)險平價策略就是通過平衡分配不同資產(chǎn)在組合風(fēng)險中的貢獻度，實現(xiàn)了投資組合的風(fēng)險結(jié)構(gòu)優(yōu)化。與傳統(tǒng)方法相比，風(fēng)險平價策略具有風(fēng)險均衡、收益穩(wěn)定的特點，已經(jīng)成為全球主要的資產(chǎn)配置方法之一。根據(jù)編制方案，中證多資產(chǎn)風(fēng)險平價策略是由股票、債券、黃金三類資產(chǎn)構(gòu)成，通過權(quán)重優(yōu)化使得每類資產(chǎn)對組合的風(fēng)險貢獻相等。模擬結(jié)果顯示，2008年以來，中證多資產(chǎn)風(fēng)險平價指數(shù)年化收益為5.69%，年化波動為3.1%。
(原標題：中證多資產(chǎn)風(fēng)險平價指數(shù)明年1月發(fā)布)
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