編者按：本欄目聚焦美股期權(quán)市場，涵蓋熱門個股、股指、ETF以及高波動率個股的期權(quán)成交情況，每個交易日結(jié)束后定時更新，為牛友提供多維度機(jī)會參考，助力牛友掌握投資先機(jī)！

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一、美股期權(quán)成交榜

1、$英偉達(dá)(NVDA.US)$期權(quán)成交量為74萬張，較日均成交量有所收窄，隱含波動率連續(xù)多日維持較高水平。周五到期、行權(quán)價為450美元的call成交量居首，達(dá)3.9萬張。其次為周五到期行權(quán)價為440美元的put，成交約3.5萬張。

英偉達(dá)CEO黃仁勛在洛杉磯舉行的Siggraph大會上發(fā)布一系列專為大模型打造的最新算力產(chǎn)品。其中包括英偉達(dá)最新 AI 處理器GH200 Grace Hopper Superchip芯片，專為處理世界上最復(fù)雜的生成工作負(fù)載而生，今年5月起生產(chǎn)，預(yù)計將于2024年第二季度交付。

2、$Rivian Automotive(RIVN.US)$隔夜?jié)q超2%，期權(quán)成交放大逾1倍，沽購比為0.74，連續(xù)多日居于高位。成交量最高的是周五到期、20美元行權(quán)的put，成交近2萬張，未平倉3萬張。其次，于周五到期、行權(quán)價為25美元的call亦獲資金搶籌，成交1.8萬張。

Rivian業(yè)績喜憂參半，Rivian上調(diào)全年產(chǎn)量指引，但預(yù)計虧損仍將持續(xù)。公司2023年Q2營收11.2億美元，高于市場預(yù)期。凈虧損好于預(yù)期。二季度產(chǎn)量13992輛，超預(yù)期。指引方面，公司預(yù)計全年產(chǎn)量約5.2萬輛，高于此前的5萬輛目標(biāo)。預(yù)計今年調(diào)整后EBITDA虧損42億美元，略差于市場預(yù)期的41.8億美元虧損。

二、美股股指與行業(yè)ETF期權(quán)成交榜

美東時間周二，三大指數(shù)集體收跌，明星科技股、中概股集體走弱。

避險情緒濃厚，$債券指數(shù)ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US)$看跌比率猛增至98%，期權(quán)成交量達(dá)34萬張。其中，9月15日到期的多張put成交量居前。

全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，且美聯(lián)儲此前持續(xù)加息，公司債務(wù)可能會讓一些企業(yè)難以承受。高盛認(rèn)為，大公司不可能永遠(yuǎn)避免高利率的影響，尤其是未來兩年內(nèi)預(yù)計將有1.8萬億美元的企業(yè)債務(wù)到期。高盛經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊預(yù)計，2024年公司的利息支出將增長2%，2025年將增長5.5%，市場擔(dān)心企業(yè)將面臨債務(wù)違約。

三、個股隱含波動率（IV）異動榜

$Yellow(YELL.US)$隔夜大漲逾24%，期權(quán)交易量達(dá)5.08萬張。該股期權(quán)隱含波動率日內(nèi)大增約196%至516%，處于年內(nèi)最高位置。從期權(quán)鏈上看，沽購分歧較大：1）8月18日到期、行權(quán)價1美元的put成交4178張，未平倉量2.3萬張；2）8月18日到期、行權(quán)價2.5美元的call成交3160萬張，未平倉5745張；3）8月11日到期、行權(quán)價2美元的put成交2606萬張，未平倉7446張。

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風(fēng)險提示

期權(quán)是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。期權(quán)的價格受多種因素影響，包括標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價格、行使價、到期時間和隱含波動率。

隱含波動率反映了市場對期權(quán)未來一段時間內(nèi)的波動預(yù)期，它是由期權(quán)BS定價模型反推出來的數(shù)據(jù)，一般將它視為市場情緒的指標(biāo)。當(dāng)投資者預(yù)期更大的波動性時，他們可能更愿意為期權(quán)支付更高的價格以幫助對沖風(fēng)險，從而導(dǎo)致更高的隱含波動率。

交易員和投資者使用隱含波動率來評估期權(quán)價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，并管理風(fēng)險敞口。

免責(zé)聲明

本內(nèi)容不構(gòu)成任何證券、金融產(chǎn)品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權(quán)的虧蝕風(fēng)險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數(shù)額。即使你設(shè)定了備用指示，例如“止蝕”或“限價”等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執(zhí)行。你可能會在短時間內(nèi)被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內(nèi)提供所需數(shù)額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內(nèi)任何因此而出現(xiàn)的短欠數(shù)額負(fù)責(zé)。因此，你在買賣前應(yīng)研究及理解期權(quán)，以及根據(jù)本身的財政狀況及投資目標(biāo)，仔細(xì)考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權(quán)，便應(yīng)熟悉行使期權(quán)及期權(quán)到期時的程式，以及你在行使期權(quán)及期權(quán)到期時的權(quán)利與責(zé)任。

編輯/ruby