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編者按：本欄目聚焦美股期權(quán)市場(chǎng)，涵蓋熱門個(gè)股、股指、ETF以及高波動(dòng)率個(gè)股的期權(quán)成交情況，每個(gè)交易日結(jié)束后定時(shí)更新，為牛友提供多維度機(jī)會(huì)參考，助力牛友掌握投資先機(jī)！

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一、美股期權(quán)成交榜

1、$亞馬遜(AMZN.US)$上周五績后大漲超8%，期權(quán)成交278萬張，較日均放大逾三倍，看漲占比65%；最受熱捧的為142美元行權(quán)的末日call，成交量11萬張；另有大單出手買入明年2月16日到期、150美元行權(quán)的call，成交4000張，該期權(quán)鏈上未平倉量2000張。

(資料圖片僅供參考)

亞馬遜Q2營收1344億美元，同比增近11%，扭轉(zhuǎn)了過去一年持續(xù)個(gè)位數(shù)增長的頹勢(shì)；凈利潤同比扭虧為盈，達(dá)67億美元。由此看出，該公司去年秋季開始施行的裁員、減少開支、北美零售調(diào)整等一系列舉措取得了初步成效。

2、痛失3萬億美元市值桂冠！$蘋果(AAPL.US)$跌近5%，期權(quán)成交274萬張，較日均放大近兩倍，看漲占比59%；成交量居前的分別為187.5美元行權(quán)的末日call和185美元行權(quán)的末日put。

績后表現(xiàn)不佳，市場(chǎng)紛紛熱議蘋果跌勢(shì)，業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)褒貶不一。如Rosenblatt Securities已將蘋果評(píng)級(jí)下調(diào)至中性，稱喜憂參半的財(cái)報(bào)“凸顯了蘋果當(dāng)前所處的減速階段”；而Wedbush分析師Dan Ives等多方堅(jiān)持看好，認(rèn)為服務(wù)業(yè)務(wù)將成為蘋果的長期增長動(dòng)力。

3、業(yè)績公布在即，$Palantir(PLTR.US)$期權(quán)持續(xù)活躍，成交47萬張，看漲占65.5%。期權(quán)鏈多空成交均火熱，本周五到期、20美元行權(quán)的call成交2.8萬張，未平倉1.2萬張；另一方面，本周五到期、18美元行權(quán)的put也有大手筆買進(jìn)，單量為1800余張。

Palantir將于今日美股盤后（北京時(shí)間8月8日清晨）公布Q2業(yè)績。市場(chǎng)預(yù)計(jì)Palantir每股收益為1美分，營收為 5.34億美元。如果Palantir業(yè)績符合預(yù)期，這將標(biāo)志著該公司連續(xù)第三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利，并有望實(shí)現(xiàn) 2023 年每個(gè)季度盈利的指導(dǎo)目標(biāo)。投資者還將重點(diǎn)關(guān)注毛利率，在過去的5個(gè)季度里，它一直保持在80%的水平。

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二、美股股指與行業(yè)ETF期權(quán)成交榜

上周五，美股市場(chǎng)沖高后回落，三大指數(shù)集體收跌。納指和標(biāo)普500指數(shù)周跌幅分別為2.9%和2.3%，創(chuàng)下今年3月以來的最差單周表現(xiàn)。

$SPDR 標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)$期權(quán)成交近1000萬張，隱含波動(dòng)率連續(xù)五日上升，看跌占比56.5%，看跌期權(quán)單量總體上升；成交量最高的為450美元行權(quán)的末日put，成交42萬張，其次為452美元行權(quán)的末日call，也獲40萬張成交量。

$納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$期權(quán)成交近403萬張，沽購比1.31，前一日為1.18；多張看跌期權(quán)遭搶籌，成交火熱的分別是：375、374、376美元行權(quán)的末日put；此外，377、376美元行權(quán)的末日call也有較大成交。

三、個(gè)股隱含波動(dòng)率（IV）異動(dòng)榜

$Nikola(NKLA.US)$績后跌超25%，隱含波動(dòng)率大降34%，期權(quán)成交放大兩倍至75萬張，看漲比52%；從期權(quán)鏈上看，沽購分歧較大：1）本周五到期、行權(quán)價(jià)4.5美元的call成交7.4萬張，但多數(shù)倉位已平；2）本周五到期、行權(quán)價(jià)3美元的call成交6.3萬張，未平倉3.4萬張；3）本周五到期、行權(quán)價(jià)2美元的put成交4.8萬張，未平倉2.6萬張。

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風(fēng)險(xiǎn)提示

期權(quán)是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。期權(quán)的價(jià)格受多種因素影響，包括標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格、行使價(jià)、到期時(shí)間和隱含波動(dòng)率。

隱含波動(dòng)率反映了市場(chǎng)對(duì)期權(quán)未來一段時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)預(yù)期，它是由期權(quán)BS定價(jià)模型反推出來的數(shù)據(jù)，一般將它視為市場(chǎng)情緒的指標(biāo)。當(dāng)投資者預(yù)期更大的波動(dòng)性時(shí)，他們可能更愿意為期權(quán)支付更高的價(jià)格以幫助對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致更高的隱含波動(dòng)率。

交易員和投資者使用隱含波動(dòng)率來評(píng)估期權(quán)價(jià)格的吸引力，識(shí)別潛在的錯(cuò)誤定價(jià)，并管理風(fēng)險(xiǎn)敞口。

免責(zé)聲明

本內(nèi)容不構(gòu)成任何證券、金融產(chǎn)品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權(quán)的虧蝕風(fēng)險(xiǎn)可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會(huì)超過最初存入的保證金數(shù)額。即使你設(shè)定了備用指示，例如“止蝕”或“限價(jià)”等指示，亦未必能夠避免損失。市場(chǎng)情況可能使該等指示無法執(zhí)行。你可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時(shí)間內(nèi)提供所需數(shù)額，你的未平倉合約可能會(huì)被平倉。然而，你仍然要對(duì)你的帳戶內(nèi)任何因此而出現(xiàn)的短欠數(shù)額負(fù)責(zé)。因此，你在買賣前應(yīng)研究及理解期權(quán)，以及根據(jù)本身的財(cái)政狀況及投資目標(biāo)，仔細(xì)考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權(quán)，便應(yīng)熟悉行使期權(quán)及期權(quán)到期時(shí)的程式，以及你在行使期權(quán)及期權(quán)到期時(shí)的權(quán)利與責(zé)任。

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