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新一輪美股動蕩將至?交易員押注恐慌指數三個月內飆升兩倍
來源:富途牛牛 發布時間:2023-07-07 16:47:55


(資料圖片)

強于預期的就業數據喚醒了華爾街的主要恐慌指標,此前數周市場相對平靜。一位交易員認為,這只是新一輪動蕩的開始。美東時間周四上午,一位投資者押注芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)到10月中旬將飆升至45以上,這一水平是該指數周三收盤時的三倍多。自2020年4月疫情導致市場崩盤以來,VIX指數從未達到如此高的水平。

該交易員在單筆大宗交易中買入了約83,000份10月18日到期的VIX看漲期權合約,支付了約450萬美元,同時賣出了約27,700份執行價為27、到期日相同的VIX看漲期權,以抵消成本。

Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管Chris  Murphy表示,“這是典型的波動率指數尾部對沖,投資者希望利用VIX指數和VVIX指數(即衡量VIX指數波動性的先行指標)的近期飆升獲利。”“這個頭寸通常在到期前就平倉了,因為一旦接近到期,10月到期、執行價為45的看漲期權開始失去價值。”

這筆交易表明,在今年夏初市場波動性恢復到新冠疫情前的平靜狀態后,投資者押注市場動蕩將重新出現。6月22日,VIX指數跌至12.91,為2020年1月以來的最低水平。周四,該指數躍升2點,至16.16點。

美國股市周四大幅下跌,此前美國勞動力市場顯示出新的彈性跡象,私人部門招聘激增,裁員步伐放緩,申請失業金人數保持在相對較低水平。這進一步加劇了人們的猜測,即美聯儲將在抗擊通脹方面變得更加激進。

“雖然我們看到美股在2023年上半年走高,但這可能無法持續,”WallachBeth Capital 股票和衍生品交易主管Michael  Beth表示,“美聯儲緊縮政策的全部影響仍在經濟中發揮作用,可能存在通脹明顯高于2%目標的風險。”

截至美東時間周四上午11點,10月18日到期、執行價為45的VIX 看漲期權是美國交易所交易最多的六種合約之一。

編輯/Jeffrey

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