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百億元級量化私募基金已經有6家 超級計算機現身 算力效果“非常直觀”
來源:證券日報? 發布時間:2020-05-12 09:04:37

百億元級私募證券投資基金格局再度變化。《證券日報》記者最新獲悉,截至目前,國內管理規模超過百億元級的私募證券投資基金數量已達41家,其中,4月份新增一家量化私募基金,這也是管理規模超過百億元級中的第6家量化私募基金。

今年以來,由于A股市場走勢震蕩,多只百億元級私募基金收益率并不穩定,但百億元級量化私募基金卻保持著穩步增長。截至4月底,在有統計的八大策略中,量化私募收益率穩居首位。國內最早涉足量化領域的幻方量化(公司全稱為“浙江九章資產管理有限公司”)日前對外宣稱,已組建了超級計算機,占地面積相當于一個籃球場。

幻方量化CEO陸政哲在接受《證券日報》記者采訪時表示,公司啟用的超級計算機是自己搭建的,在私募行業算是首家推出的,今年3月份已正式啟用。

量化私募收益率位居前列

業內人士指出,年內全球資本市場“黑天鵝”事件頻發,不確定因素疊加促使股票、商品、債券和匯率市場都出現了大幅波動,在不確定性中尋求確定性成為了投資者的一致目標,就目前機構投資情況來看,今年量化私募或將成為最大贏家。

記者根據私募排排網統計數據來看,今年首季統計在內的2620只量化私募整體收益為2.75%,其中,正收益產品占比為62.98,而同期在內的13611只主觀基金整體收益則為-0.92%,正收益產品占比為50.86%。兩項數據對比發現,量化策略表現明顯占據優勢。截至4月底,幻方量化的整體收益為7.90%,靈均投資的收益為9.29%,明汯投資的收益為8.67%,九坤的收益為6.22%。

私募排排網未來星基金經理胡泊告訴《證券日報》記者,量化策略的本質是智力和算力的乘積效應,其中,算力是非常重要的。“未來量化私募發展空間巨大,一方面在于頭部私募有一定的明星效應;另一方面,一些細分的子策略領域會有一批新星崛起。”

厚石天成投資董事長侯延軍向《證券日報》記者表示,作為量化私募的成員,看到同行在AI投資領域取得了顯著的進步,由衷感到欣慰。近些年,隨著量化投資的興起,尤其是人工智能在投資領域的應用,很多傳統投資人士感到了擔憂:資本市場是否會被量化投資完全取代其他策略的可能?

私募版超級計算機登場

談及量化私募,幻方量化算是起步較早的私募,公司成立于2015年。

幻方量化相關人士向《證券日報》記者介紹,公司啟用的超級計算機“螢火一號”其實早在去年已經成立,占地面積相當于一個籃球場,功耗400KW,由一個存儲集群和一個計算集群組成;計算集群搭載了1100張高端顯卡,每秒可以進行1.84億億次浮點運算,相當于4萬臺個人電腦的算力。

陸政哲表示,“以前用電腦跑一個投資策略非常慢,最長時間需要幾個月,但在今年3月份啟用‘螢火一號’后,目前運行了兩個月,算力效果非常直觀。”

如何解釋這個“直觀效果”呢?陸政哲舉例說:以前用計算機跑一個模型需要幾個月,但現在可能只需要幾天。據了解,幻方量化目前管理規模在200億元以上,公司團隊人數有130人,其中,半數以上都是科技領域的人員,包括了算法工程師、數據工程師、數理學家、數學統計等,正在招聘的還包括了計算機軟件和硬件人才。

侯延軍向記者介紹說,量化投資雖然沒有教科書的統一定義,但凡是由量化、程序化模型發出信號來指導交易的方式,統稱為量化投資,與其相對應的就是主觀投資。量化投資大體上又分為基本面、技術面、AI和日內高頻等,而超級計算機就屬于AI類量化策略,大體上是通過優良的模型與算法、程序,這種策略高度依賴開發者的智慧和計算機算力,這也是未來量化投資的發展方向之一。記者 王寧

標簽: 量化私募

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