期權的隱含變動,是市場預期某一股票在業績日的價格變動幅度,也是期權價值的重要影響因素。本文依據期權成交量排序,篩選了十只即將公布業績的股票,統計出上述股票期權的隱含變動,供牛友參考。
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(資料圖片)
根據Market Chameleon的最新數據,$Palantir(PLTR.US)$、$Lyft Inc(LYFT.US)$、$超微電腦(SMCI.US)$等股票期權價格目前可能被低估,而$Rivian Automotive(RIVN.US)$、$理想汽車(LI.US)$等股票的期權價格高于歷史平均。
1、$Palantir(PLTR.US)$
業績發布日:2023年8月7日盤后
業績預測:Q2營收5.34億美元,同比增長13%;每股收益0.01美元,同比扭虧為盈
根據Market Chameleon的最新數據,Palantir當前的隱含變動幅度為±15.6%,意味著市場押注該股將在業績日出現15.6%的上下波動,這一數值比前4季度的平均股價變動幅度(±17.6%)低;在過去12個季度中,期權市場僅有45%的概率高估了Palantir的業績日股價變動幅度。
統計過去12季度的數據發現,Palantir在業績發布前一天平均下跌1.9%;在業績發布當天,股價平均波動為±14.4%,漲跌概率基本持平。
上個月,Palantir舉辦了客戶大會AIPCon,重點關注人工智能平臺。分析師Brian White表示,在“令人不安”的云趨勢下,該公司已將其敘事重心轉向人工智能的前景,尤其是生成式人工智能。
2、$Rivian Automotive(RIVN.US)$
業績發布日:2023年8月8日盤后
業績預測:Q2營收10億美元,同比增長175%;每股虧損1.56美元,虧損同比收窄
根據Market Chameleon的最新數據,Rivian當前的隱含變動幅度為±14.4%,意味著市場押注該股將在業績日出現14.4%的上下波動,這一數值比前4季度的平均股價變動幅度(±9.4%)高出五個百分點;在過去12個季度中,期權市場有71%的概率高估了Rivian的業績日股價變動幅度。
統計過去12季度的數據發現,Rivian在業績發布前一天平均下跌3.5%;在業績發布當天,股價平均波動為±10.5%(7次季度業績日中有5次出現兩位數波動),下跌概率占57%。
與產量提升相關的高成本消耗了電動汽車初創企業的現金余額。作為市場領頭羊的特斯拉已經警告了“動蕩時刻”,而包括福特在內的財力雄厚的傳統汽車廠商在電動汽車業務上也持續虧損。而根據分析師們的意見,獲得亞馬遜投資的Rivian預計將表現亮眼。
3、$理想汽車(LI.US)$
業績發布日:2023年8月8日盤前
業績預測:Q2營收272億人民幣,同比增長212%;每股收益0.9人民幣,同比扭虧為盈
根據Market Chameleon的最新數據,理想汽車當前的隱含變動幅度為±10.5%,比前4季度的平均變動幅度(±6.7%)高了近4%,意味著市場押注該股將在業績日將出現比以往更大的波動;在過去12個季度中,期權市場有73%的概率高估了理想的業績日股價變動幅度。
統計過去12季度的數據發現,理想在業績發布前一天平均上漲近2%;在業績發布當天,平均波動為±6%,上漲概率占64%。
截至目前,理想已連續五個交易日上漲,累漲近20%。
今年第二季度,理想汽車累計交付量達到86533輛,同比增長201.6%,2023年上半年的交付量已經超過2022年全年的交付量。在業績展望上,理想汽車預計2023上半年歸屬于公司股東的凈利潤為8600~9800萬元,同比增長125.21%~156.64%。預計第二季度收入總額為242.2億元至258.6億元,同比增長177.4%至196.1%。